مطالعات پانل به دلیل برخی خواص اماری از قبیل افزایش حجم نمونه،کاهش مساله همخطی بین متغیرها ،کاهش ناهمسانی واریانس و ....در پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رو به افزایش است.اما مساله ای که وجود دارد این است که در این مطالعات تستهای اماری مورد نیاز انچنان باید و شاید بدرستی بکار گرفته نمی شود.یکی از این تستهای مهم  و در اصل اولین تست این است که ایا داده های جمع اوری شده بر حسب مقاطع گوناگون دارای یک عرض از مبدا مشترک برای تمامی واحدهای مورد مطالعه هستند یا اینکه هر مقطع می تواند دارای عرض از مبدا جداگانه باشد؟فرضی که بیان شد برای جزء مقطع یا واحدهای مورد مطالعه از مطالعات پانل می باشد و ما می توانیم همین بحث را در ارتباط با جزء زمان نیز انجام دهیم،اینکه ایا در هر دوره یک عرض از مبداء وجود دارد یا  برای کل دوره زمانی شامل مطالعه یک عرض از مبداء مشترک را می توان لحاظ کرد؟ تستی که اینجا استفاده می شود همان ازمون F می باشد که در برخی از رفرنسها به CHOW TEST نیز معروف است.روش انجام ان  به این صورت است  که مدل با عرض از مبدا مشترک برای تمامی واحدها(POOLING REGRESSION) مدل مقید و مدل با فرض عرض از مبداء های جداگانه برای واحدهای گوناگون (FIXED GROUP EFFECT) مدل غیر مقید در نظر گرفته می شود.در صورتی که بر اساس ازمون فرض پذیرفته شود که مدل دارای عرض از مبداهای جداگانه برای مقاطع مختلف است می گوییم که داده ها قابل پولینگ کردن بر اساس مقطع هستند و الگوی اثرات ثابت یک طرفه گروهی(مکانی) را انتخاب می کنیم.این ازمون را باید برای بحث زمان نیز انجام دهیم و اگر نتیجه گیری کنیم که داده ها قابلیت پولینگ شدن بر اساس زمان را نیز دارند  الگوی اثرات ثابت یک طرفه زمانی(ONE WAY FIXED TIME EFFECT) را نیز می توان انجام داد.متوجه شدیم که تنها در صورتی می توانیم از الگوی اثرات دوطرفه گروهی و زمانی (TWO WAY FIXED EFFECTS)استفاده کنیم که هم بر اساس مکان و هم بر اساس زمان ،داده های مورد مطالعه قابلیت پولینگ شدن را داشته باشند.،در صورتی که نه بر اساس زمان و نه بر اساس مکان قابلیت پولینگ وجود نداشته باشد ساده ترین کار استفاده از تخمین های حداقل مربعات معمولی خواهد بود.این یادداشتها می تواند برای افراد مبتدی در مطالعات پانل کمک کننده باشد  ولی رفرنس نهایی اقتصادسنجی پانل اقای بالتاجی خواهد بود.

 

موفق باشید