در مطالعات سری زمانی هرگاه  مجموعه ای از متغیرهای مورد نظر براساس آزمونهای ریشه واحد رفتار دو گانه ایی داشته باشند به این صورت که برخی از آنها در سطح ایستا باشند و برخی دیگر از متغییرها با یکبار تفاضل گیری ایستا گردند استفاده از آزمونهای هم انباشتگی معمول از جمله انگل- گرانجر برای بررسی وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها دیگر کارساز نخواهد بود.  در این قبیل موارد استفاده از روش ARDL پیشنهاد می گردد. از دیگر مزایای الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی این است که پویایی کوتاه مدت را نیز در خود لحاظ می نماید و باعث می شود که  ضرایب الگو با دقت بیشتری برآورد شوند. نرم افزارهایی مثل میکروفیت و ای وی یوز توانایی تخمین چقدر مدلهایی را دارا می باشند. جهت برون سپاری کار مطالعاتی خود می توانید به مدیر وبلاگ ایمیل بزنید تا کار تخمین و تفسیر نتایج مدلتان انجام گردد.

shanhapkins@yahoo.com