مدلهای ARCH و GARCH به طور معمول در مطالعات مربوط به اقتصاد مالی از قبیل بازار بورس- نوسانات نرخ ارز و تورم  به کار گرفته می شوند. شرط استفاده از اینگونه مدلها نقص فرض همسانی واریانس جزء خطاء می باشد. مدلهای آرچ و گارچ برای مدلسازی معادله واریانس شرطی جمله خطاء طراحی شده اند. برای تخمین اینگونه مدلها از روش حداکثر درستنمایی استفاده می شود. هر یک از روشهای آرچ و گارچ علیرغم مزیتهای خود دارای معایبی نیز می باشند که باعث گسترش این روشها به مواردی همچون EGARCH و TARCH شده است که بر خلاف مدل گارچ که در آن واکنش به شوکها به صورت متقارن در نظر گرفته می شود می توان اثرات شوکهای مثبت و منفی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. دوستانی که در این زمینه کارهای تخمین- تفسیر و آموزش نیاز دارند می توانند کار خود را به صورت توافقی به ما برون سپاری نمایند.

shanhapkins@yahoo.com