تعیین تعداد بهینه وقفه در سری زمانی جهت انجام پیش بینی و تخمین رگرسیون

وارد کردن متغییر با تعداد وقفه های زیاد باعث ایجاد خطاء در امر پیش بینی می شود و متغییر با تعداد وقفه کم باعث ایجاد نتایج غیرمعمول می شود. تجربه، دانش و تئوری جهت تعیین تعداد بهینه وقفه لازم می باشند. در اکثر نرم افزار معیارهایی جهت تعیین تعداد بهینه وقفه گزارش می شود از جمله :آماره های  شوارتز-بیزین، آکاییک و هانن-کویئن

برای این امر بهترین نرم افزار STATA می باشد. دستور varsoc و در ادامه تایپ نام متغیر و مشخص کردن حداکثر تعداد وقفه، آماره های شوارتز-بیزین، آکاییک و هانن-کویئن گزارش می شوند. در هر کدام از ستونهای گزارش شده مقدار حداقل بیان کننده تعداد بهینه وقفه می باشد.

اگر هر سه آماره وقفه بهینه یکسانی را نشان دهند مشکلی پیش نمی آید ولی اگر همسانی وجود نداشته باشد آماره آکاییک در ارتباط با داده های ماهیانه نتیجه خوبی را نشان می دهد. آماره هانن-کویئن در ارتباط با داده های فصلی و بازه زمانی بیش از 120 مشاهده نتایج بهتری را گزارش می نماید. آماره شوارتز-بیزین نیز جهت تعیین تعداد بهینه وقفه در مدلهای VEC با هر تعداد نمونه در داده های فصلی قابل اعتمادتر است.

Varsoc اسم متغییرهای درونزا ,maxlag(n)

/ 5 نظر / 367 بازدید
فرصت خرید

سلام. چرا این قدر نگرانی؟ خرید های آخر سال انجام دادی؟ اگه لوازم خانگی وآشپزخانه می خوای یا تصمیم داری تغییراتی بدی که زیاد هزینه بر نداره به ما سر بزنید. در منزل تحویل بگیر. تو این شلوغی و سرما می خوای هلک و هلک بلند شی بری خرید؟؟؟؟ ای بابا. باشه هر جوری خودت صلاح می دونی.

ramin

می تونی از تبدیل کویک هم استفاده کنی که دیگر نیازی به یافتن تعداد وقفه نیست

محسن

سلام. خب این کار با نرم افزار eviews چطور انجام میشه؟ ممنون میشم جواب بدین

ژیلا

با نرم افزار ایویوز چطوری وقفه بهینه رو پیدا کنیم توازمون ریشه واحد؟